Winstgevende
Handelssystemen ?
Aan
geïnteresseerden,
De laatste paar jaar is het voor beleggers niet makkelijker
geworden. Natuurlijk speelt het een
rol dat de beurs momenteel geen grote doorzettende trend heeft en bovendien nu meer
dan ooit een speelbal is van de stimuleringsmaatregelen van de centrale banken,
of je dat nu positief vindt, manipulatie noemt of het ziet als het creëren van
een bubbel, het zorgt er wel voor dat AEX de laatste jaren niet altijd een
echt natuurlijk koersverloop kent.
We zijn mede daarom
de afgelopen maanden nog meer dan voorheen heel intensief bezig geweest om te
zien of we een systeem konden vinden / maken, gebaseerd op de grafieken en
technische analyse, wat over een langere periode bijna zeker altijd winst
maakt.
We hebben
bijvoorbeeld op verschillende manieren onderzocht of het winstgevend was om
alleen op Stochastics koop - en verkoopsignalen in de daggrafiek te handelen,
of op de MACD koop en verkoopsignalen en dan te kijken wat de winst zou zijn
geweest over de laatste 15 jaar als we na zo’n koopsignaal de positie altijd na
1, 2, 3, 4 ,of 5 dagen zouden sluiten of pas sluiten na een tegenovergesteld
signaal ( bijvoorbeeld van kopen naar verkopen in de MACD). We hebben gekeken
naar Bollinger Bands, naar RSI 5 en RSI 14 extreem overbought/ oversold
situaties, naar Moving averages etc.
We hebben na heel
veel werk ( honderden en honderden uren) voor ons zelf nu een paar systemen
gevonden die in ieder geval de laatste 25 jaar een goede winst in AEX punten
zouden hebben opgeleverd. Natuurlijk zijn er betere en mindere jaren geweest
voor elk van deze systemen, stijgende of dalende beurzen werken altijd beter
dan zijwaartse beurzen, we kijken daarom naar een hele lange periode.
Drie van deze systemen
zijn gebaseerd op de AEX weekgrafiek en 1 systeem is gebaseerd op de AEX
daggrafiek. Het werken met deze systemen is eenvoudig en voor iedereen
begrijpelijk en uitvoerbaar. Wie
besluit iets met een van deze systemen te gaan doen, hoeft er ook niet de hele
dag voor thuis te blijven.
Hieronder de resultaten van de 4 systemen, die elk
hele duidelijke spelregels hebben en voor iedereen simpel te volgen zijn.
We noemen de
resultaten in AEX punten winst. Of de winstresultaten dan het beste zijn door
hierop te handelen met futures, opties, turbo’s etc hebben we nog niet
uitgezocht, in ieder geval is met AEX futures elk van die systemen winstgevend,
al moet men wel rekening houden met grote swings en dus een grote reserve per
positie.
Ook al was de
grootste afgesloten verliespost soms bijvoorbeeld 41 punten, dan kan er
tussentijds best nog een veel groter verlies zijn geweest, maar nog geen reden
om de positie te draaien.
Bedenk hierbij wel
dat de AEX tussen 1988 – 1993 een AEX stand kende tussen de 100 en de 150 punten,
zodat het behalen van bijvoorbeeld 20 AEX punten winst in die jaren niet zo
snel ging als in latere jaren. Het aantal posities over de laatste 25 jaar
staat er bij, zodat u kunt uitrekenen hoeveel transacties u gemiddeld per
systeem per jaar kunt verwachten.
---------------------------------------------------------------
Systeem
1, weekgrafiek:
Start augustus
1988, proberen mee te rijden op de grote bearmarkt en bullmarktgolven. Ook
prima te gebruiken als hulpmiddel bij vergroten of verkleinen posities in
langere termijn aandelenportefeuilles.
Zit altijd in een
positie long of short AEX.
Totaal 14
afgesloten posities met een totaal winst van 880 AEX punten.
Grootste
verliespositie bij sluiten was min 43 AEX pt , grootste winstpositie bij
sluiten was plus 443 AEX pt.
Dit is gemiddeld 35
AEX punten winst per jaar en gemiddeld 67 punten winst per trade.
Zowel periode
laatste 10 jaar als ook periode laatste 5 jaar winst.
Lopende positie =
long vanaf 314 ( deze is nog niet meegeteld)
------------------------
Start maart 1988,
meerijden op grote golven, redelijk snel draaien bij mogelijke trendomkeer.
Lijkt op systeem 1,
maar wel veel meer trades, iets meer winstgevend in grotere golven, iets minder goed in zijwaartse
periodes met grotere schommelingen.
Zit altijd in een
positie long of short AEX
Totaal 52
afgesloten posities met een totaal winst van 838 AEX punten.
Grootste
verliespositie bij sluiten tov instappunt was min 43 AEX pt , grootste
winstpositie bij sluiten was plus 194 punten.
Dit is
gemiddeld 35,5 pt winst per jaar en
gemiddeld 16 pt winst per trade.
Zowel periode
laatste 10 jaar als ook periode laatste 5 jaar winst.
Lopende positie =
long vanaf 364 ( deze is nog niet meegeteld )
-----------------------------------
Start februari
1988, meerijden op elke golf, snel draaien bij mogelijke trendomkeer.
Veel en veel meer trades
dan systemen 1 en 2, goed winstgevend in trendmatige beurs, maar doet het
slecht in zijwaartse periodes met grotere schommelingen.
Zit altijd in een
positie long of short AEX
Totaal 316 ( !! )
afgesloten posities met een totaal winst van 697 AEX punten.
Grootste
verliespositie bij sluiten tov instappunt was min 41 AEX pt , grootste
winstpositie bij sluiten was plus 137 punten.
Dit is
gemiddeld 28 pt winst per jaar en
gemiddeld 2,2 pt winst per trade.
Zowel periode
laatste 10 jaar als ook periode laatste 5 jaar winst.
Lopende positie =
long vanaf 375 ( deze is nog niet meegeteld )
--------------------------------------------
Systeem
4, daggrafiek
Start januari 1988,
draaien en draaien, veel kleine
verliezen en kleiner aantal grotere winsten.
Veel trades, goed
winstgevend in trendmatige beurs met kleinere swings, maar doet het slecht in
zijwaartse periodes schommelingen.
Zit altijd in een
positie long of short AEX
Totaal 306 afgesloten
posities met een totaal winst van 411 AEX punten.
Grootste
verliespositie bij sluiten tov instappunt was min 37 AEX pt , grootste
winstpositie bij sluiten was plus 124 punten.
Dit is
gemiddeld 16,4 pt winst per jaar en
gemiddeld 1,34 pt winst per trade.
Zowel periode
laatste 10 jaar als ook periode laatste 5 jaar winst.
Lopende positie =
long vanaf 376 ( nog niet meegeteld)
---------------------------------------
Nawoord
Nu kunnen we ons voorstellen dat een aantal
van u geïnteresseerd is in deze op langere termijn vrijwel zeker
winstgevende handelssystemen. Tegelijkertijd hebben we hier zoveel werk aan
gehad, dat we dit niet zomaar prijs willen geven.
We hebben
besloten deze 4 systemen compleet met tekst en uitleg de komende maanden kado
te doen aan iedere abonnee die vanaf nu een jaarabonnement op de SMS
optieportefeuille incl ook alle grafieken neemt. ( 12 maanden SMS
optieabonnement kost 520,00 euro).
Uiteraard kunnen we
u geen garantie geven dat deze systemen ook in de toekomst winstgevend zullen
blijven, maar over een langere periode is dat wel erg waarschijnlijk. Verder
dient u zelf te bepalen wat voor positie u inneemt indien u een van deze
systemen zelf wil gaan gebruiken.
We werken nog aan
een 5e en 6e systeem, (een op basis van de AEX uurgrafiek en een op
basis van de AEX daggrafiek) die winstgevend zijn, maar die houden we voorlopig
nog voor onszelf.
Zoals gezegd, we
geven deze systemen met tekst en uitleg alleen kado bij een verlenging of nieuw
SMS abonnement van 12 maanden a 520,00 euro. Aanmelden kan op onze website en het abonnementsgeld kan worden
overgemaakt op gironummer 80.34.288 t.n.v. De Optietipper te Haastrecht.
Voor betalingen
vanuit het buitenland zijn de volgende gegevens van toepassing:
IBAN: NL35INGB0008034288 BIC:
INGBNL2A
Overigens
verwachten wij dat de hiermee opgedane kennis in de toekomst zeker ook onze
posities en de winstgevendheid van onze SMS optieportefeuille positief gaat
beïnvloeden.
Groeten,
Ron Schut
www.optietipper.nl