Ten
behoeve van mogelijkheden DayTrading / Intradaytrading.
Onderzochte periode is 1 augustus 2016 tot en met 23 september 2016, een periode van 40 handelsdagen
De VIX schommelde in deze periode tussen de 12 en de 21.
A Intraday
stijgingen vanaf opening---Intraday dalingen vanaf opening
0,00
– 1,00 pt = 11 x
13 x
1,00
- 2,00 pt = 13 x
10 x
2,00
– 3,00 pt = 6 x
5 x
3,00
– 4,00 pt = 3 x
3 x
4,00
– 5,00 pt = 4 x
3 x
5,00
– 6,00 pt = 1 x 1 x
6,00 – 7,00 pt = 0 x 2 x
7,00
– 8,00 pt = 1 x
2 x
8,00
– 9,00 pt = 1x
0 x
9,00
– 10,00 pt = 0 x
0 x
Boven
10 pt = 0 x 0 x
Conclusie: in 16 van de 40 dagen zagen we vanaf de
opening een beweging groter dan 2,0 pt omlaag en in 16 van de 40 dagen zagen we
vanaf de opening een beweging groter dan 2,0 pt omhoog. In 27 van de 40 dagen
zagen we een beweging intraday die groter was dan 1,00 punt omlaag gemeten
vanaf de openingskoers en in 29 van de 40 dagen zagen we vanaf de openingskoers
gemeten een beweging van meer dan 1,00 punt omhoog.
Er
was in deze hele periode geen enkele dag waarin de AEX zowel omhoog als omlaag
minder dan 1 punt bewoog gemeten vanaf de openingskoers.
B
Bij hogere opening: Vraag : was de opwaartse beweging dan vaker groter dan de
neerwaartse beweging?
In
deze periode opende de AEX 20 x hoger, in 10 daarvan was de opwaartse beweging
het grootste na de opening, in 10 ervan was de neerwaartse beweging het
grootste na de opening.
C
Bij lagere opening: Vraag was de neerwaartse beweging dan vaak groter dan de
opwaartse beweging ?
In
deze periode opende de AEX 20 x lager, in 10 daarvan was de neerwaartse
beweging na de opening het grootste na de opening, in 10 ervan was de opwaartse
beweging na de opening het grootste.
Conclusie:
Een hogere opening of een lagere opening zegt weinig over de richting van de
AEX na de opening.
We
keken ook nog even naar alleen de dagen waarop de AEX meer dan 4 punten omlaag
of omhoog ging van de opening: 6 x van de 15 x was de grootste beweging
tegengesteld aan de richting van de opening en 9 x van de 15 x was de grootste
intraday beweging vanaf de opening in dezelfde richting als de opening. Ook
daaruit kunnen we geen echte bruikbare conclusie trekken.
D.
Hoe vaak kwam het voor dat de AEX vanaf de openingskoers gemeten op 1 dag zowel
omhoog als omlaag een behoorlijke beweging maakte. ( bijvoorbeeld opening
455,00, laagste koers was 452, hoogste koers was 457,50, dan vanaf opening
zowel omhoog als omlaag meer dan 2 pt beweging vanaf de openingskoers die dag)
Beide
1,00 of groter = 12 x van de 40 dagen
( dat
kan dus ook de ene kant op 1,5 punt zijn en de andere kant op 4,5 pt zijn)
Beide
2,00 of groter = 2 x van de 40 dagen
Conclusie:
Het kwam in deze periode dus heel zelden voor dat de AEX gedurende een dag
zowel flink hoger als flink lager komt te staan ten opzichte van de
openingskoers.
Gemiddelden:
Alhoewel
een gevaarlijk cijfer om mee te werken:
De
gemiddelde stijging vanaf de openingskoers over deze 40 dagen was + 2,35 pt
De
gemiddelde daling vanaf de openingskoers over deze 40 dagen was – 2,39 pt
De
AEX opende op 1 augustus op 451,45 en sloot op 23 september op 454,48.
Totaal
conclusie: In circa de helft van de dagen komt er een intradaybeweging van de
openingskoers voor van 3,00 punten of meer ( ( 10 x omhoog en 11 x omlaag = 21
van de 40 dagen)
In
circa 80 % van de dagen zien we een beweging van 2,00 punten of meer gemeten
vanaf de openingskoers ( 16 x omhoog en 16 keer omlaag = 32 van de 40 dagen)
Dit was een periode zonder echt extreme uitslagen, uiteraard hebben we eerder in 2016 en ook in 2015 periodes en dagen gezien met veel grotere koersuitslagen gemeten vanaf de openingskoers ( bv op 24 juni 2016 – 11pt en + 12 pt op 1 dag ( Brexit) of op 24 augustus + 4,5 en min 25,5 pt bij de 401 bodem), maar voor een onderzoek naar de mogelijkheden voor intraday / daytrading waar we dit voor doen, vinden we het verstandiger om een meer normale beursperiode te nemen.
26
september www.optietipper.nl